2022年自考《风险管理》章节测试题及答案15

一、多项选择题

1.风险管理部门的主要职责是()。

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.承担商业银行风险管理的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

D.负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估

E.全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用

答案：A,D,E

题型：多选题

试题分析：选项ADE是对商业银行风险管理部门主要职责的正确表述。选项B描述的是商业银行高级管理层的职责，选项C描述的是商业银行董事会的职责。

2.商业银行除最高管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险识别、计量、监测和控制过程之外，()在风险管理过程中同样起到至关重要的作用。

A.财务控制部门

B.内部审计部门

C.操作部门

D.法律部门

E.业务部门

答案：A,B,D

题型：多选题

试题分析：操作部门和业务部门是风险可能产生的部门，是在风险管理过程中被管理的对象，因此不是正确的选项。

3.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括()。

A.商业银行应保持公司治理的透明度

B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用

C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻

D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

答案：A,B,C,D,E

题型：多选题

试题分析：另外还有三个原则：(1)董事会成员应该称职，清楚其在公司治理中的角色，有能力对银行各项事务作出正确的判断;(2)董事会和高级管理层应该了解银行的运营架构，包括在低透明度国家或者在透明度不高的架构下开展业务;(3)董事会应该确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期战略目标、控制环境相一致。

4.商业银行风险监测的具体内容包括()。

A.开发风险计量模型

B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E.调整高风险授信限额

答案：B,C,D

题型：多选题

试题分析：选项A属于风险计量，选项E属于风险控制。

5.风险文化一般由()三个层次组成。

A.风险管理理念

B.风险模型

C.制度

D.知识

E.内部控制

答案：A,C,D

题型：多选题

试题分析：选项B风险模型一般是用来计量风险的，选项E内部控制是管理风险的重要体系。