自考《商业银行业务与经营》练习题及答案

一、名词解释(4`×6)

1.商业银行以盈利为目的的多功能综合性企业

2.敏感性缺口敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。

3.CDs大额可转让定期存单，是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，面额大，可转让。

4.贷款承诺是银行与企业达成的贷款意想性协议，企业可以按承诺规定取得贷款，有很多种类。

5.巴塞尔协议是国际银行业监管的核心原则，经过了多次修订，主要包括三大框架：资本充足率，内部约束，市场纪律。

6.5“C”原则CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL

二、填空题(0.5`×30)

1.商业银行之性质：赢利为目的的金融企业

2.商业银行按资本所有权划分：国有独资，股份制，企业所有.

3.美国商业银行按管理体制分为：国民银行，州银行

4.存款按其稳定性可分为：活期，定期，储蓄

5.商业银行资产种类：现金，贷款，投资，固定资产

6.现金资产构成：库存现金，存放央行，存放同业，浮存

7.贷款出售方式：更改，参与，转让

8.我国规定,设立全国性商业银行注册资本最低要求为：10亿RMB，地方性商业银行注册资本最低要求为：1亿RMB，,农村信用社注册资本最低要求为5000万RMB.

9.商业银行资本金构成：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润。

10.商业银行结算工具支票，汇票，本票。

三、简答(6`×5)

1.比较银行银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。

资本等于资产减负债，可用头寸等于基础头寸加减银行其他可用资金的变化。头寸是银行现金资产的评价指标。

2.商业银行发展趋势?

规模化，集约化，网络化，综合性，高风险性等

3.商业银行筹集资本的途径?

内部策略，外部策略

4.贷款五级分类?

正常，关注，刺激，可疑，损失。

5.如何利用期货头寸对银行缺口进行套期保值?

敏感性缺口为正时，期初购进期货，期末出售证券

敏感性缺口为负时，期初出售期货，期末购入证券

四、论述(13`)

1.如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0.5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。

影响存款的因素有很多，价格、服务、社会关系、银行地位等，关键是比较各家机构之间的优劣。然后有针对性地采取策略。

2.银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。(9`)

资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。

资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。