自考《商业银行业务与经营》习题及答案

一、名词解释(4`×6)

1.资产负债比例管理:是银行经营管理的一个重要方法，运用一些比例指标对银行资产与负债进行综合管理

2.巴塞尔协议：是国际银行业监管的核心原则，经过了多次修订，主要包括三大框架：资本充足率，内部约束，市场纪律。

3.CDs大额可转让定期存单，是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，面额大，可转让。

4.FRA远期利率协议，是关于利率的远期协议，交易双方基于对未来利率走势的不同判断而达成的协议，固定未来的资金利率。

5.偿还期转化：银行资产负债业务往往要求偿还期对称，短期资金短期运用，长期资金长期使用，但是由于一些因素影响，也可以短期资金长期使用，长期资金短期使用的情况。

6.5“C”原则：CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL

二:填空题(0.5`×30)

1.商业银行之性质：赢利为目的的金融企业

2.商业银行按资本所有权划分：国有独资，股份制，企业所有.

3.美国商业银行按管理体制分为：国民银行，州银行

4.存款按其稳定性可分为：活期，定期，储蓄

5.商业银行资产种类：现金，贷款，投资，固定资产

6.现金资产构成：库存现金，存放央行，存放同业，浮存

7.贷款出售方式：更改，参与，转让

8.我国规定,设立全国性商业银行注册资本最低要求为：10亿RMB，地方性商业银行注册资本最低要求为：1亿RMB，,农村信用社注册资本最低要求为5000万RMB.

9.商业银行资本金构成：实收资本，资本公积，盈余公积，未分配利润。

10.银行卡依据资金的清偿方式可分为借记卡，贷记卡，准贷记卡

三、简答(5`×5)

1.比较银行银行资本，银行资产，可用头寸，基础头寸这些概念的区别和联系。

资本等于资产减负债，可用头寸等于基础头寸加减银行其他可用资金的变化。头寸是银行现金资产的评价指标。

2.商业银行“三性”原则之关系与协调?

三性原则：盈利性，安全性，流动性。三者之间是对立统一的，没有安全性、流动性，盈利性就失去了依托，而没有盈利，安全性、流动性也是没有意义的。但是三者之间也有对立。

3.商业银行融资途径?

吸收存款，向央行借款，向同业借款，债券融资，回购，向国外借款等

4.贷款五级分类?

正常，关注，刺激，可疑，损失。

5.试描述欧式期权不同类型的损益状态。

看涨期权多头，看涨期权空头，看跌期权多头，看跌期权空头。

四、论述(26`)

1.如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0.5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。(8`)

影响存款的因素有很多，价格、服务、社会关系、银行地位等，关键是比较各家机构之间的优劣。然后有针对性地采取策略。

2.试分析缺口管理(敏感性、持续期)模型的运用。(9`)

敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。

持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。

3.银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。(9`)

资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。

资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。