2022年自考《商业银行业务与经营》习题及答案5

四、论述(26`)

1.如果你是一个只有2万人城市的工商银行行长，在该城市另有4家其他专业银行，1家财务公司，2家信托投资公司，其中有一家城市信用社对其所有的存款支付的利率比其他银行高0.5%，联系实际，请你制定一份与每家金融机构存款竞争的战略，并列举应着重考虑的因素。(8`)

影响存款的因素有很多，价格、服务、社会关系、银行地位等，关键是比较各家机构之间的优劣。然后有针对性地采取策略。

2.试分析缺口管理(敏感性、持续期)模型的运用。(9`)

敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。有三种状态，主要用于研究市场利率的变化对易于重新定价的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。

持续期缺口是资产持续期与负债持续期的差额，主要用于研究市场利率的变化对固定利率的资产与负债价值的影响，然后测量银行资本净值的变化，有针对性的采取措施。

3.银行资产负债的期限组合失调，会使银行面临利率风险，如何利用衍生金融工具避险，给出你的建议。(9`)

资产期限长于负债期限：用远期利率协议多头，期货多头，看涨期权多头，或互换。

资产期限短于负债期限：用远期利率协议空头，期货空头，看跌期权多头，或互换。

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