2022年4月自考《财务管理学》模拟练习题——论述题2

某证券投资组合由甲、乙、丙三种股票构成，投资比重分别为 50%、30%和 20%，β系数分别为 2.0、1.0 和 1.5。如果市场平均收益率为 13%，无风险收益率为 8%。

1、计算投资甲股票要求的收益率。

答：投资甲股票要求的收益率=8%+2*(13%-8%)=18%

2、计算该证券投资组合的β系数和风险收益率。

答：该证券组合的β系数=50%*2+30%*1+20%*1.5=1.6

3、若甲、乙、丙三种股票在投资组合中的比重改变为 20%、30%和 50%，判断该投资组合的风险变化情况。

答：变化后证券组合的风险β=20%*2+30%*1+50%*1.5=1.45

1.45 小于 1.6，该投资组合风险降低

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